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Caso práctico: juntos hacia un análisis integral de carteras

© Joachim Löning

Cómo integrar una solución de optimización de carteras en los sistemas corporativos de un banco

La migración de todos los Volksbanken y Raiffeisenbanken (bancos cooperativos Alemanes) a agree21, el nuevo sistema corporativo del grupo financiero que los agrupa, es el más ambicioso proyecto de este tipo en la historia del Grupo. La dimensión del proyecto en sí no era el único reto: también se iba a integrar en dicho sistema una nueva herramienta multiplataforma para asesoramiento de inversión, lo que permitiría un asesoramiento integral, además de proporcionar a los asesores una intuitiva interfaz en sus reuniones con los clientes.

Pero: ¿cómo integrar un componente tan específico como una solución para asesoramiento de inversión en un entorno de software de las dimensiones de agree21?

Integración del software para optimización de carteras

La construcción de una aplicación específica para optimización de carteras para un proveedor de software bancario como Fiducia & GAD IT AG no resulta trivial. En primer lugar, es preciso disponer de módulos de software que permitan realizar los análisis y optimizaciones necesarios. A su vez, los cálculos precisan de datos de calidad para mapear las carteras y confeccionar propuestas a nivel de instrumento financiero. Tanto el interfaz de usuario como los formatos para impresión deben ser intuitivos y fáciles de entender para todas las partes involucradas en el proceso de asesoramiento, debiendo cumplir con todos los requisitos regulatorios.

Aunque muchos grupos bancarios han estado tratando de construir sus propias soluciones de asesoramiento de inversión, este no ha sido el caso. Debido a la complejidad del tema, resultaba evidente para Fiducia & GAD IT AG que la manera más rápida y eficiente de llegar a una solución de optimización de carteras para agree21 debía ser estableciendo una colaboración externa. tetralog les convenció con su ecosistema de módulos y componentes evolucionados durante más de 20 años y que pueden utilizarse de forma flexible mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs). La estructura modular y la flexibilidad del software, en combinación con una plataforma que suministra datos en tiempo real en alta disponibilidad, y que además fue ampliada durante el curso del proyecto con un módulo individual para la síntesis de certificados, permitió un desarrollo eficiente de la aplicación ajustado a las elevadas exigencias de Fiducia & GAD IT AG.

¿Qué posibilidades ofrece agree21Optifolio en términos de optimización de cartera?

Desde la introducción de MiFID y su restrictiva reglamentación relativa al riesgo de los productos financieros, tanto bancos como asesores han buscado la forma de trazar un mapa de recomendaciones de inversión orientado a la cartera. En el futuro, una clase de riesgo asociada a la cartera y acordada con la BVR (Asociación Federal Alemana de Volksbanken y Raiffeisenbanken) que pueda ser una alternativa válida a las clases de riesgo de cada producto financiero permitirá considerar los efectos de la diversificación en agree21Optifolio. Así, el asesor, no tendrá que conectar la clase de riesgo de cada valor con el perfil de riesgo del cliente, sino que podrá asesorar en base a la clase de riesgo de la cartera incluida dentro de un corredor de riesgo recomendado. Además, el software permite la optimización carteras basada en la teoría moderna de carteras del Premio Nobel Harry M. Markowitz haciendo disponibles múltiples funcionalidades de análisis y optimización que, a su vez, constituyen el núcleo de la oferta de software de tetralog.

Para determinar los efectos de los certificados de DZ BANK en la diversificación, hemos desarrollado un Webservice denominado Zertifikate-TED, que sintetiza series temporales de certificados en base a los datos disponibles para sus activos subyacentes correspondientes y que pone estos datos a disposición de módulos y componentes de cálculo mediante la API correspondiente. Esto permite, no sólo una evaluación adecuada de la contribución de los certificados en términos de riesgo y rendimiento esperado en la cartera, sino también la optimización integral de la misma, incluyendo productos estructurados.

Nos sentimos orgullosos de que uno de nuestros temas favoritos, concretamente la visualización de dependencias e interrelaciones complejas, se haga visible en la interfaz de usuario de agree21. Nuestro Spider-Widget interactivo, inspirado en las ideas de gamificación y del control gestual para pantallas multitáctiles, es el eje de nuestra propuesta. Como gráfico interactivo el «Spider» no sólo reúne en una sola presentación activos intangibles como son la cartera, la diversificación, el riesgo y el rendimiento, sino que los convierte en accesibles para el mundo digital.

Traducción: Javier Luque

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